Закрыть поиск
4-го апреля 2017
Виды торговых стратегий
Какие существуют виды торговых стратегий и какие у них преимущества?
В базу знаний
База знаний
Следующая статья

Друзья, каждый трейдер обладает стандартной дисциплиной, психологической устойчивостью и концентрацией. Это само собой разумеющееся. Но не забывайте, что необходимо выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли.

В этой статье предлагаю структурировать свои знания насчет торговых стратегий и основных классификаций. Кто уже в курсе – повторяем!

Торговая стратегия

Полноценная торговая стратегия должна содержать четкие условия входа/выхода с учетом используемых временных интервалов, правила управления капиталом (или мани менеджмент) и соблюдением рисков.

Основные задачи торговой системы: определение алгоритмов процесса принятия трейдером решений и ограничение фактора эмоционального влияния на ход сделки.

Трендовые стратегии

Давайте начнем с трендовых стратегий.

Одной из распространенных, популярных и наиболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является трендовая.

Строится на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место, прослеживается ее устойчивость и продолжение. Тренд, от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.

Следует помнить: то, что определяется, как тренд на дневном графике, на недельном таймфрейме зачастую оказывается коррекцией рынка. Чтобы определить силу тренда, используется множество инструментов, в том числе и индикаторы. Но в большинстве случаях анализ данных, которые предоставляют индикаторы, показывает силу на окончание временного периода, однако, при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных движениях-разводках.

Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным. Торговые системы трендового типа в условиях, отличных от рыночного тренда, абсолютно убыточны из-за большого числа ложных входов.

Флэтовые стратегии 

Следующий вид – это флэтовые стратегии.

Они строятся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу.

Флэтовая, или как ее называют «канальная стратегия», организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи уровня сопротивления.

Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с уровнями сопротивления и поддержки.

Еще одним из видов торговых систем (применяется уже более продвинутыми трейдерами) является контртрендовая система.

Она основывается на определении точки разворота тренда. Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп-лосс.

Главное – это правильно определить момент входа, поэтому осцилляторы в такой системе обязательны. Используется с целью диверсификации при торговле по тренду, что дает снижение риска и уверенную доходность, но контроль нагрузки на депозит должен быть жестким. Обычно позиции держатся не более дня.

Теперь рассмотрим стратегии, основанные на паттернах.

Паттерны – фигуры продолжения/разворота рыночного движения. Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы, основанные на Форекс-паттернах, которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным.

Чем сложнее модель, тем она надежнее и тем больше времени нужно на ее формирование. Лучше всего работает в среднесрочной и долгосрочной торговле, так как на малых периодах модели нестабильны. Рекомендуется опытным трейдерам.

Ну и последний вид торговых систем, который мы рассмотрим, — это комбинированные или, как их еще называют, универсальные торговые системы.

Данный вид стратегий считается наиболее надежным, поскольку в основе его построения лежит сочетание различных вышеописанных систем в одну единую, после чего обязательно проводится определенный период тестирования и применяются при торговле.

Как вы уже поняли, в этой статье мы разобрали всего лишь 5 видов. Сейчас я хочу сказать несколько слов о выборе.

Выбор типов торговых систем сводится к понятиям «простое-сложное», «быстро-медленно». Помните: торговые активы могут менять характеристики (корреляцию, волатильность, пиковые периоды) под влиянием фундаментальных факторов и общих тенденций рынка.

Прибыльными могут быть практически все типы торговых систем. Для каждой нужны свои рыночные и торговые условия, но главный фактор в любой системе – человек.

Значит, система должна быть простой и понятной лично вам, адаптированной под торговый актив и ваш режим работы.

Владимир Васильев
15:56 19.10.2018
система должна быть простой и понятной лично вам, адаптированной под торговый актив и ваш режим работы.
ответить
1