К сожалению ничего не найдено :(
Закрыть поиск
12 января, 2018
Применение корреляции
Используем корреляцию для получения прибыли!
В базу знаний
База знаний
Следующий материал

Думаю, вы обращали внимание, как на своих лайвах я регулярно использую корреляцию. В умелых руках это очень мощный инструмент анализа. Например, на этой неделе я заработал 97 пунктов прибыли по паре евро доллар, или 1164$ в валюте, именно благодаря корреляции. Сегодня я поделюсь с вами своими наработками по этой теме. 

Корреляция 

Корреляция - это просто совпадение движения валютных пар если в них есть общая валюта. То есть, например, евро доллар, фунт доллар, доллар ена, все в своем составе содержат доллар. Значит все эти пары зависят от изменений курса доллара. Если доллар упадёт, то реакция последует на всех парах. Евро доллар вырастет, фунт доллар вырастет, доллар ена упадет.

Также бывает более сложная корреляция. Например российский рубль, а также фондовый рынок очень сильно зависят от нефти. Если нефть дешевеет, то рубль сыпется, что мы не так давно наблюдали с вами.

Главная польза корреляции для нас, это возможность контроля и работа на опережение.

Я уверен, если вы уже имеете хоть немного опыта в трейдинге, то уже успели убедиться в том, что у нас трейдеров большие проблемы с инструментами прогноза. Их практически нет. Да, мы можем разбирать графики, но это работа с историей, а нам нужно то, что даст нам сигнал на опережение, позволит оказаться хотя бы на шаг впереди.

С контролем у нас тоже жесткие проблемы. Но я сейчас не про эмоции. По факту, контроль также сводиться к опережению. Нам нужно иногда иметь возможность заранее увидеть как что-то пошло не по нашему плану и нам, например, стоит выйти из позиций. Корреляция идеальный инструмент для этого.

В моей стратегии корреляций относится к разряду фильтров. Я считаю, что она именно фильтрует наши точки входа и выхода, позволяет нам чаще и быстрее принимать верные решения. 

Совмещайте 

Корреляция к сожалению не может работать как отдельный инструмент.

Было время, я пытался создать торговую систему на основе чисто корреляции. Тогда я только познакомился с этим инструментом и восхищался тем, как он работает. Я быстро убедился, что сама по себе корреляция дает мало конкретики и ее нужно использовать именно в сочетании с серьезной стратегией, например волновым анализом. Волны + корреляция, это просто идеально.

Я разделяю два основных вида корреляции. Структурная и сигнальная.

Структурная это когда совпадает зависимость направления движения цены. Может даже совпасть волновая структура на разных валютных парах. Такой вид корреляции отлично позволяет контролировать позиции и дает уверенность в выбранном направлении торговли.

Сигнальная корреляция бывает довольно редко, но это настоящая мощь. Она возникает когда по двум и более парам появляется одновременный коррелируемый сигнал на вход. Например, моя стратегия дает сейчас сигнал на покупку пары евро доллар и в то же время на покупку фунт доллара. Когда такое происходит, это говорит об огромной вероятности успешного закрытия обеих сделок.

Но нужно знать, что далеко не всегда пары коррелируют. Бывают ситуации, когда они идут в совершенно разные стороны и двигаются как-то по своему. Поэтому я не использую и не воспринимаю в серьез различные корреляционные индексы, информация о которых распространена в интернете. Это совершенно не работает.

Для меня корреляция это фильтр, некий индикатор риска. Если пары коррелируют, значит всё на рынке хорошо и я могу прогнозировать движения, совершать входы и с высокой вероятностью получать профиты. Чем сильнее корреляция, тем больше у меня данных и уверенности, а значит больше прибыли.

Если же на рынке сейчас нет корреляции, или пары сошли с ума и движутся в разные стороны, то это предупреждение. Значит, сейчас твориться какая-то дичь и лучше не лезть в рынок, иначе нахватаешься убытков и нервов.

Наличие корреляции это хорошо, отсутствие корреляции это плохо

Особого внимания заслуживает опережающая корреляция. Это божественное преимущество и дается оно весьма редка.

Например, мы торгует также три пары. Евро доллар, фунт доллар и доллар ена. У нас складывается перспективная потенциальная ситуация для покупки евро доллара, но пока еще, мы не получили сигнал на вход. Сейчас мы лишь знаем, что в скором будущем, возможно после завершения коррекции, у нас появится классная точка входа на покупку. 

В то же время, мы наблюдаем за парой доллар ена, а там уже созрел отличный сигнал на продажу. Мы начинаем работать в селл и рынок идет по нашему плану, цена падает и наша прибыль растет. А пара евро доллар всё еще топчется на месте, может чуть упала, может немного подросла, но конкретного движения до сих пор нет. 

Это тот случай, когда одна пара запаздывает. 

Пару лет назад, такое постоянно работало с евро долларом и золотом. Тогда я заработал десятки тысяч баксов благодаря тому, что один график всё время на минут 10-15 опережал другой. Например, на одном графике уже произошел огромный рост цены, ты спокойно покупаешь вдогонку второй инструмент, и через десять минут второй догоняет первый по размеру движения, а ты в шоколаде.

Теперь возвращаемся к примеру выше. Доллар ена во всю падает, а евро доллар еще ждет. Мы просто покупаем евро бакс, у нас же всё равно есть сигнал на покупку, просто еще потенциальный, не до конца сформированный. И вуаля, берем отличную прибыль.

Подобного рода сигнал корреляции на опережение это идеальный момент, который вы всегда должны стараться взять. Как видите, не сама корреляция дает нам информацию, что нужно купить сейчас. Мы получаем потенциальный сигнал на покупку от нашей стратегии, а корреляция лишь позволяет нам реализовать его в нужный момент по лучшей цене.

Эдуард
19:26 01.11.2018
Да Да корреляция классная вещь Особенно с разными биржами в начале пути я нечаянно на компьютере зарегистрировался и на планшете на другом счету очень здорово получалось очень здорово получалось Надэмо за месяц миллиард делал.
ответить
0