Закрыть поиск
7-го апреля 2017
Алгоритмы трейдинга
Какие бывают алгоритмы в валютной торговле?
В базу знаний
База знаний
Следующая статья

В этой статье анализируем клиссификацию достаточно известного разработчика торговых роботов Жея Янга. Кстати, с моим мнением о торговых роботах и возможности заработать с их помощью вы можете ознакомиться в статьях ранее.

Алгоритмы трейдинга 

Янг выделяет 4 основные типа алгоритмов трейдинга:

— алгоритмы исполнения приказов;

— алгоритмы, использующие поведенческие факторы;

— алгоритмы скальпинга;

— предиктивные алгоритмы.

Предлагаю разобраться с каждым детально.

Исполнение приказов

С алгоритмами исполнения приказов ситуация такова, что множество крупных фондов вынуждены постоянно перераспределять свои средства между различными активами. А для достижения наибольшей эффективности торговли используются различные алгоритмы. Простейшие варианты – TWAP (взвешенная по времени средняя цена) и VWAP (средняя взвешенная цена по объему).

Общий принцип работы подобных алгоритмов: они оценивают состояние рынка акций за определенное время и рационально размещают ордеры на покупку или продажу. Для того, чтобы не слишком зависеть от скачков цены, трейдеру выгоднее разбить актив на множество небольших блоков.

Далее, алгоритмы поведенческих факторов.

Суть в том, что они основываются на анализе действий конкурентов, работающих с конкретным трейдером, скажем так, на одной территории. В случае с активами с небольшой ликвидностью, чаще всего, есть один крупный игрок и все остальные. В подобных условиях распознавание поведения соперников становится вполне осуществимой задачей, чем при наличии нескольких тысяч равных по силе трейдеров.

Для того, чтобы построить систему, способную извлекать выгоду из действий оппонентов, достаточно понимать, каким правилами они руководствуются и в каких случаях от них отступают.

Следующим типом алгоритмов Янг выделяет скальпинг.

Правда в том, что все играют в игру «Кто самый скорострельный на Диком Западе». Это заключение краткосрочных сделок с целью извлечения минимальной прибыли и получения минимальных убытков.

Расписывать все и повторяться не хочу, поэтому всем, кто пропустил мою статью про скальпинг, советую скорее его прочитать.

Теперь переходим к предиктивным алгоритмам, они же – алгоритмы прогнозов.

Они включают в себя все варианты предсказания поведения рынка на основе анализа прошлой информации, новых данных и любой вторичной информации.

Их можно разделить на несколько категорий, согласно применяемым методам:

— возврат к среднему значению;

— следование тренду;

— паттерны кривой цен;

— фундаментальный анализ;

— балансировка портфеля.

Давайте разбираться с тем, о чем мы еще не говорили.

Итак, есть возврат к среднему.

Суть в том, что есть некая цена, к которой рынок возвращается. Алгоритмы, использующие эту методику, пытаются создать паттерны нормализованной цены, исходя из аналогов или предыдущих значений.

Трейдинг валютных пар – самый простой пример. Корреляция значений высчитывается для двух рынков, чтобы понять, в каком случае на одну валюту можно купить другую. Когда следует открывать короткую позицию и закрывать, если пара снова торгуется в тандеме. Чтобы система заработала, далее применяются алгоритмы паттернов кривой.

Алгоритмы следования тренду.

Они обнаруживают наличие долгосрочных трендов для конкретных классов активов. Эффективность таких алгоритмов зависит от того, удастся ли системе определить, кто в текущий момент открывает позиции.

И напоследок разберем балансировку инвестиционного портфеля, которая основывается на двух разных идеях о поведении рынка акций.

Есть тип алгоритмов под названием Smart Beta. Он работает по принципу «бесплатного сыра», где «сыр» — это портфель из активов с низкой волатильностью.

Также существует тип онлайн-алгоритмов, суть которых сводится к анализу индекса денежных потоков и применению правила возврата к среднему значению.

Коментариев еще нет,
будьте первыми!